PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB с LDRH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select High Yield ETF (AHYB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

AHYB и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYB и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB и LDRH

2026 (YTD)20252024
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%-0.62%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.66%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, AHYB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVIGAHYB с AVEMAHYB с AVES
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с XHYFLDRH с GHYBLDRH с IBHG

Сравнение комиссий AHYB и LDRH

AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

AHYB
American Century Select High Yield ETF
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Доходность на риск

AHYB vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.71

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.63

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.39

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

14.61

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDRH равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.61

-1.11

Корреляция

Корреляция между AHYB и LDRH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и LDRH

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

TTM20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AHYB и LDRH

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYBLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-3.17%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-2.82%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.32%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.25%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.46%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и LDRH

American Century Select High Yield ETF (AHYB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что AHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYBLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.34%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.04%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

3.89%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

3.62%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

3.62%

+3.63%