PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select High Yield ETF (AHYB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

AHYB и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYB и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB и IBHE

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%0.67%

Доходность по периодам

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVIGAHYB с AVEMAHYB с AVES
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с DBSCX

Сравнение комиссий AHYB и IBHE

AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

AHYB
American Century Select High Yield ETF
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

AHYB vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.90

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

4.09

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.96

-0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

5.38

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

49.80

-39.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.90

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между AHYB и IBHE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и IBHE

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок AHYB и IBHE

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYBIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-26.91%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-0.69%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

0.00%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-1.45%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.08%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и IBHE

American Century Select High Yield ETF (AHYB) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYBIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.00%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.49%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

1.33%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

4.90%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

11.67%

-4.42%