PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHYB с AVEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHYB (American Century Select High Yield ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (BB), while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. AHYB is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 3 years, AHYB returned 7.88%/yr vs 26.07%/yr for AVEM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYB charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AHYB и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHYB показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.59%.

AHYB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.54%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHYB и AVEM

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		1.13%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%-0.67%

Correlation

The correlation between AHYB and AVEM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.56

The correlation between AHYB and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с FHYTXAHYB с BSJOAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVLCAHYB с AVIGAHYB с AVES
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AHYB vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.84

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.65

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

4.21

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

16.70

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.84

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AHYB и AVEM

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHYBAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-36.05%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-13.13%

+10.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-18.02%

+14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.39%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-10.09%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

3.30%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и AVEM

Текущая волатильность для American Century Select High Yield ETF (AHYB) составляет 1.04%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что AHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHYBAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

8.33%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

16.72%

-14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

19.45%

-16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

18.34%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

20.55%

-13.40%

Сравнение комиссий AHYB и AVEM

AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и AVEM

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности AVEM в 1.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.50%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AHYB and AVEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to AHYB (1.04%). In terms of maximum drawdown, AHYB dropped -14.76% vs AVEM's -36.05%.

On 3-year performance, AVEM leads with 26.07% vs 7.88% for AHYB. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AHYB has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 26.07% return vs 7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for AHYB.

AHYB has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 1.98% for AVEM.

AHYB is categorized as High Yield Bonds, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for AHYB and 0.33% for AVEM.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHYB и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор