PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AHR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHR с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AHR (American Healthcare REIT, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past year, AHR returned 56.73% vs 24.36% for QQQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AHR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHR показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 13.46%.

AHR

1 день
1.01%
1 месяц
23.47%
6 месяцев
20.27%
С начала года
22.70%
1 год
56.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHR и QQQ

2026 (YTD)20252024
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		22.70%70.03%133.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%20.27%

Correlation

The correlation between AHR and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2024 г.

0.11

The correlation between AHR and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Healthcare REIT, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AHR:
AHR с VTRAHR с OHIAHR с OMHAHR с SPYAHR с OAHR с VICIAHR с ACR
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

AHR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHR
Ранг доходности на риск AHR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AHRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.31

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.81

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.05

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

7.20

+3.79

AHR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHR и QQQ

Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-82.97%

+69.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.96%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.71%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-32.65%

+29.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.39%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AHR и QQQ

American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 7.78% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.45%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

15.55%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

18.75%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.86%

22.81%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

22.45%

+4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHR и QQQ

Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QQQ в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHR
American Healthcare REIT, Inc.		1.75%2.12%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AHR and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHR has higher volatility (7.78%) compared to QQQ (7.45%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs QQQ's -82.97%.

AHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор