Сравнение AHLT с SDMF
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds. AHLT is actively managed, while SDMF is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHLT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 0.14% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.37% |
Correlation
The correlation between AHLT and SDMF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. SDMF — Ранг доходности на риск
AHLT
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AHLT c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHLT | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHLT и SDMF
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -6.23% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -2.91% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -2.20% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 13.04% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.04% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.04% | +4.35% |
Сравнение комиссий AHLT и SDMF
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и SDMF
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SDMF в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.56% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and SDMF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
AHLT has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.40% for SDMF.
They also come from different issuers: American Beacon and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор