Сравнение AHLT с SDMF
AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds. AHLT is actively managed, while SDMF is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности AHLT и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHLT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHLT и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 3.76% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
Correlation
The correlation between AHLT and SDMF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLT vs. SDMF — Ранг доходности на риск
AHLT
SDMF
Сравнение AHLT c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLT | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AHLT и SDMF
Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.18% | -6.23% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.40% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -2.24% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLT и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLT | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 13.20% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 13.20% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 13.20% | +4.16% |
Сравнение комиссий AHLT и SDMF
AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLT и SDMF
Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.51% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHLT and SDMF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for SDMF.
They also come from different issuers: American Beacon and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для AHLT и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор