PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с BTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с BTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and BTR (Beacon Tactical Risk ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while BTR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Beacon. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 18.59% for BTR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for BTR.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и BTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у BTR с доходностью 9.02%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTR

1 день
0.66%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.00%
1 год
18.59%
3 года*
4.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и BTR

2026 (YTD)202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%6.08%-8.33%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		9.02%-2.15%14.45%-5.95%

Correlation

The correlation between AHLT and BTR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г.

0.34

The correlation between AHLT and BTR shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AHLT и BTR

Секторы
AHLT
BTR

Технологии

19.6%
11.1%

Финансовые услуги

19.0%
7.4%

Промышленность

13.1%
9.2%

Здравоохранение

10.4%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.3%
9.2%

Энергетика

5.5%
11.2%

Коммунальные услуги

3.6%
8.9%

Сырьевые материалы

3.6%
8.4%

Недвижимость

1.1%
8.3%

Технологии

AHLT
19.6%
BTR
11.1%

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
BTR
7.4%

Промышленность

AHLT
13.1%
BTR
9.2%

Здравоохранение

AHLT
10.4%
BTR
8.7%

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
BTR
9.6%

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
BTR
8.1%

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
BTR
9.2%

Энергетика

AHLT
5.5%
BTR
11.2%

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
BTR
8.9%

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
BTR
8.4%

Недвижимость

AHLT
1.1%
BTR
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

Beacon Tactical Risk ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с MFTNXAHLT с SPYAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA
Часто сравнивают с BTR:
BTR с AMECXBTR с BSJOBTR с BSRBTR с MGNRBTR с TEXNBTR с USPXBTR с BDGS

Доходность на риск

AHLT vs. BTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BTR
Ранг доходности на риск BTR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c BTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Beacon Tactical Risk ETF (BTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTBTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.91

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.70

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.00

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

11.61

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. BTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и BTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTBTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.91

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AHLT и BTR

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки BTR в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и BTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTBTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-16.67%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-6.23%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.11%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-5.58%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.61%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и BTR

American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Beacon Tactical Risk ETF (BTR) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTBTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.30%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

7.08%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

9.80%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

10.91%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

10.91%

+6.45%

Сравнение комиссий AHLT и BTR

AHLT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и BTR

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности BTR в 1.18%

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
BTR
Beacon Tactical Risk ETF		1.18%1.29%0.87%0.91%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and BTR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to BTR (2.30%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs BTR's -16.67%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 18.59% for BTR. On fees, AHLT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTR has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AHLT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.10% for BTR.

AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.18% for BTR.

AHLT is categorized as Systematic Trend, while BTR is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 1.10% for BTR.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и BTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор