PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHITX с TEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHITX с TEPAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust (AHITX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX).

AHITX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AHITX и TEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust (AHITX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHITX и TEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHITX
American Funds American High-Income Trust		-0.13%8.28%9.45%11.43%-10.38%8.32%7.01%11.86%-1.80%7.30%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, AHITX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у TEPAX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции AHITX превзошли акции TEPAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 1.51% соответственно.

AHITX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.06%
1 год
6.65%
3 года*
8.63%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.16%

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Часто сравнивают с AHITX:
AHITX с AMCPXAHITX с SPHIXAHITX с VSGDXAHITX с SCHDAHITX с DODIXAHITX с AGTHXAHITX с RITGX
Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXXTEPAX с SPY

Сравнение комиссий AHITX и TEPAX

AHITX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TEPAX в 0.34%.

AHITX
American Funds American High-Income Trust
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

AHITX vs. TEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHITX
Ранг доходности на риск AHITX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHITX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHITX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHITX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHITX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHITX c TEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust (AHITX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHITXTEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.75

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.30

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.85

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

7.26

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHITX vs. TEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHITX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEPAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHITX и TEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHITXTEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.59

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.73

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.83

+0.60

Корреляция

Корреляция между AHITX и TEPAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHITX и TEPAX

Дивидендная доходность AHITX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности TEPAX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHITX
American Funds American High-Income Trust		5.84%6.26%6.25%5.87%4.17%4.27%5.81%6.19%6.31%5.99%5.05%6.92%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%

Просадки

Сравнение просадок AHITX и TEPAX

Максимальная просадка AHITX за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки TEPAX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHITX и TEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHITXTEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.81%

-7.13%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-2.07%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.93%

-7.12%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.22%

-7.13%

-14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.62%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-1.25%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.53%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AHITX и TEPAX

American Funds American High-Income Trust (AHITX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что AHITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHITXTEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.62%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

0.99%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.14%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

1.93%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

2.06%

+3.42%