PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с KNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с KNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AGZD is passively managed, while KNRG is actively managed. Over the past year, AGZD returned 5.37% vs 9.17% for KNRG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AGZD charges 0.23%/yr vs 0.76%/yr for KNRG.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и KNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у KNRG с доходностью 2.52%.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и KNRG

2026 (YTD)2025
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%3.34%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.52%7.33%

Correlation

The correlation between AGZD and KNRG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с OBNDKNRG с RSBTKNRG с HYBIKNRG с RISR

Доходность на риск

AGZD vs. KNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c KNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDKNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.62

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.93

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

3.40

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

15.86

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. KNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNRG равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и KNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDKNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.62

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

2.81

-2.16

Просадки

Сравнение просадок AGZD и KNRG

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки KNRG в -2.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и KNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDKNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-2.71%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-2.71%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.33%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.58%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и KNRG

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDKNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.75%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.17%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

3.52%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

3.52%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

3.52%

+0.20%

Сравнение комиссий AGZD и KNRG

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии KNRG в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и KNRG

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности KNRG в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.94%4.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and KNRG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZD has higher volatility (1.01%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs KNRG's -2.71%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs 5.37% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

KNRG has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 3.98% for AGZD.

They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 0.76% for KNRG.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и KNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор