Сравнение AGZD с ILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS).
AGZD и ILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZD и ILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.28% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.09% | 5.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGZD показывает доходность 1.07%, а ILS немного выше – 1.09%.
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и ILS
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Доходность на риск
AGZD vs. ILS — Ранг доходности на риск
AGZD
ILS
Сравнение AGZD c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.93 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и ILS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и ILS
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности ILS в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.15% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и ILS
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и ILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -1.56% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -1.56% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.28% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и ILS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.52% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 3.52% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.52% | +0.27% |