PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGZD с ILS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. AGZD is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, AGZD returned 5.37% vs 7.59% for ILS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AGZD charges 0.23%/yr vs 1.58%/yr for ILS.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.73%.

AGZD

1 день
0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.37%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.35%
10 лет*
3.21%

ILS

1 день
-0.08%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGZD и ILS

2026 (YTD)2025
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.38%4.28%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		1.73%5.60%

Correlation

The correlation between AGZD and ILS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с VOOAGZD с FPEIAGZD с BND
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с JAAAILS с BNDILS с VOOILS с USHYILS с DBMF

Доходность на риск

AGZD vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.75

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.51

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

13.78

-7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.58

46.06

-26.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа ILS равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.75

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.87

-1.23

Просадки

Сравнение просадок AGZD и ILS

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и ILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGZDILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-1.56%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.87%

-0.55%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.08%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.25%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.17%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и ILS

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGZDILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.88%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

1.69%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.77%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.59%

3.38%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

3.38%

+0.34%

Сравнение комиссий AGZD и ILS

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и ILS

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности ILS в 8.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.98%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.10%6.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGZD and ILS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGZD has higher volatility (1.01%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, AGZD dropped -8.46% vs ILS's -1.56%.

On 1-year performance, ILS leads with 7.59% vs 5.37% for AGZD. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.59% return vs 5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.10%, compared with 3.98% for AGZD.

They also come from different issuers: WisdomTree and Brookmont. Their fees differ too: 0.23% for AGZD and 1.58% for ILS.

ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGZD и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор