PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZ с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZ и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZ и TFLO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.12%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, AGZ показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.27% соответственно.


AGZ

1 день
0.01%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.02%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.88%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Agency Bond ETF

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Сравнение комиссий AGZ и TFLO

AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AGZ vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZ c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

13.82

-12.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

45.26

-43.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

11.00

-9.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

207.22

-204.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

736.01

-725.88

AGZ vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZ на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZ и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

13.82

-12.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

9.84

-9.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

4.54

-3.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.97

-0.28

Корреляция

Корреляция между AGZ и TFLO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZ и TFLO

Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TFLO в 4.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок AGZ и TFLO

Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и TFLO.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-5.01%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

-0.02%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.66%

-0.13%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.01%

-0.50%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-0.10%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.01%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZ и TFLO

iShares Agency Bond ETF (AGZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что AGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.07%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

0.21%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

0.30%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.52%

0.36%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.03%

0.50%

+2.53%