Сравнение AGZ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
AGZ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZ и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZ и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.11% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZ показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции AGZ уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.88% против 14.02% соответственно.
AGZ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 1.88%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZ и IVV
AGZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZ vs. IVV — Ранг доходности на риск
AGZ
IVV
Сравнение AGZ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agency Bond ETF (AGZ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZ | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.49 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.53 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 7.32 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AGZ и IVV составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZ и IVV
Дивидендная доходность AGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.76% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок AGZ и IVV
Максимальная просадка AGZ за все время составила -11.01%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZ и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.01% | -55.25% | +44.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | -12.06% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.66% | -24.53% | +13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.01% | -33.90% | +22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -6.26% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -10.85% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.53% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZ и IVV
Текущая волатильность для iShares Agency Bond ETF (AGZ) составляет 1.16%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что AGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZ | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 5.30% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.92% | 9.45% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 18.31% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 16.89% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 18.04% | -15.01% |