PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGX с ZIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGX с ZIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGX (Argan, Inc.) and ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while ZIVO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, AGX returned 34.05%/yr vs 23.62%/yr for ZIVO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGX и ZIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 98.28%, что значительно выше, чем у ZIVO с доходностью -64.94%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции ZIVO по среднегодовой доходности: 34.05% против 23.62% соответственно.

AGX

1 день
-10.76%
1 месяц
-8.86%
С начала года
98.28%
6 месяцев
94.57%
1 год
156.50%
3 года*
156.79%
5 лет*
69.15%
10 лет*
34.05%

ZIVO

1 день
0.00%
1 месяц
-18.67%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-67.89%
1 год
-82.28%
3 года*
-42.83%
5 лет*
-36.44%
10 лет*
23.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGX и ZIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGX
Argan, Inc.		98.28%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%1,813.33%-11.76%30.77%44.44%-5.26%

Correlation

The correlation between AGX and ZIVO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$8.80B

ZIVO:

$11.85M

EPS

AGX:

$11.38

ZIVO:

-$2.58

Коэффициент P/S

AGX:

8.43

ZIVO:

98.33

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$1.04B

ZIVO:

$119.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$217.93M

ZIVO:

$39.21K

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$163.99M

ZIVO:

-$9.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

ZIVO Bioscience, Inc.

Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с HONAGX с FTVAGX с VCTR
Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с HACBYZIVO с BSXZIVO с BYRNZIVO с FNMASZIVO с TRGPZIVO с ASCCY

Доходность на риск

AGX vs. ZIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGX c ZIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGXZIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.47

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-0.23

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.97

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.31

-0.88

+7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.30

-1.63

+19.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGX vs. ZIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ZIVO равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и ZIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGXZIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.47

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

-0.26

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.01

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AGX и ZIVO

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке ZIVO в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и ZIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGXZIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-98.52%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-93.85%

+68.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-97.16%

+53.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-98.52%

+54.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.61%

-98.52%

+43.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.32%

-90.67%

+74.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.35%

-63.75%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

50.41%

-40.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и ZIVO

Текущая волатильность для Argan, Inc. (AGX) составляет 17.80%, в то время как у ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) волатильность равна 51.45%. Это указывает на то, что AGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGXZIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.80%

51.45%

-33.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.76%

144.20%

-88.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.04%

176.32%

-101.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.86%

139.16%

-88.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.84%

1,082.76%

-1,036.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и ZIVO

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как ZIVO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.30%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и ZIVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и ZIVO Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
290.95M
0
(AGX) Общая выручка
(ZIVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGX and ZIVO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to AGX (17.80%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs ZIVO's -98.52%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGX и ZIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор