PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGX с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGX с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGX (Argan, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGX returned 35.01%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGX и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argan, Inc. (AGX) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGX показывает доходность 105.22%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 35.01% против 8.96% соответственно.

AGX

1 день
2.89%
1 месяц
-13.39%
С начала года
105.22%
6 месяцев
101.00%
1 год
195.82%
3 года*
154.34%
5 лет*
71.15%
10 лет*
35.01%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
4.83%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGX и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGX
Argan, Inc.		105.22%130.61%198.31%30.24%-2.01%-11.64%19.15%8.62%-14.32%-34.26%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between AGX and PG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г.

0.10

The correlation between AGX and PG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGX:

$9.11B

PG:

$361.53B

EPS

AGX:

$11.38

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

AGX:

56.36

PG:

28.63

Коэффициент PEG

AGX:

1.03

PG:

7.00

Коэффициент P/S

AGX:

8.72

PG:

4.20

Коэффициент P/B

AGX:

19.24

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

AGX:

$1.04B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGX:

$217.93M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

AGX:

$163.99M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argan, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с AGX:
AGX с AXAGX с POWLAGX с IESCAGX с SPYAGX с FTVAGX с VCTRAGX с HON
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

AGX vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGX
Ранг доходности на риск AGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGX c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGXPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.30

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.31

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

-0.37

+8.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.89

-0.68

+22.57

AGX vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGX и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGX и PG

Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGXPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.37%

-54.25%

-40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.96%

-15.52%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.75%

-21.15%

-22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.75%

-23.77%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.61%

-23.77%

-30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-13.29%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.33%

-12.16%

-36.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

8.80%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и PG

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGXPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.53%

6.99%

+11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

15.01%

+39.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.07%

18.78%

+55.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.95%

17.82%

+33.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

19.05%

+26.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и PG

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGX
Argan, Inc.		0.29%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
290.95M
21.24B
(AGX) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGX и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Argan, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
21.0%
49.5%
Активы портфеля
AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

AGX and PG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGX has higher volatility (18.53%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs PG's -54.25%.

AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGX и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор