Сравнение AGTHX с VPMCX
AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AGTHX returned 15.88%/yr vs 17.59%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AGTHX charges 0.59%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.
Доходность
Сравнение доходности AGTHX и VPMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGTHX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции AGTHX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 15.88% против 17.59% соответственно.
AGTHX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.88%
VPMCX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 25.64%
- 6 месяцев
- 27.62%
- 1 год
- 58.49%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение доходности по годам AGTHX и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.21% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 25.64% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Correlation
The correlation between AGTHX and VPMCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.93 |
The correlation between AGTHX and VPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGTHX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
AGTHX
VPMCX
Сравнение AGTHX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGTHX | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.06 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 23.33 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGTHX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 3.71 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.81 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AGTHX и VPMCX
Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, примерно равная максимальной просадке VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и VPMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGTHX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -50.45% | -1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -11.73% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.57% | -20.56% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -25.25% | -11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -32.65% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -7.40% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.54% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGTHX и VPMCX
Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGTHX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 6.13% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 12.83% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 16.02% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.25% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 19.19% | +0.50% |
Сравнение комиссий AGTHX и VPMCX
AGTHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGTHX и VPMCX
Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности VPMCX в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.79% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 13.02% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
AGTHX and VPMCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMCX has higher volatility (6.13%) compared to AGTHX (3.84%). In terms of maximum drawdown, AGTHX dropped -51.91% vs VPMCX's -50.45%.
VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGTHX и VPMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор