Сравнение AGRH с VCPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX).
AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. VCPAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRH и VCPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 6.40% | 1.76% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | -0.12% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у VCPAX с доходностью -0.12%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCPAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и VCPAX
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VCPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
AGRH
VCPAX
Сравнение AGRH c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.23 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.77 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.22 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.87 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 6.12 | +13.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.23 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 0.16 | +2.89 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и VCPAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и VCPAX
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VCPAX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% | 0.00% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и VCPAX
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и VCPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -17.25% | +15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -2.72% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.91% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -6.65% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.83% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и VCPAX
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 1.57% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 2.36% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 4.04% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 5.70% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 5.70% | -3.90% |