Сравнение AGRH с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
AGRH и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRH и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRH и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 0.51% | 6.00% | 5.93% | 2.61% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRH показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
AGRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRH и BUXX
AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGRH vs. BUXX — Ранг доходности на риск
AGRH
BUXX
Сравнение AGRH c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRH | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 3.03 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 5.04 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.71 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 7.63 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.48 | 43.90 | -24.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRH | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 3.03 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 3.83 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между AGRH и BUXX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRH и BUXX
Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.69% | 1.24% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRH и BUXX
Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRH | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.73% | -0.60% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -0.59% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.07% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.05% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.10% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRH и BUXX
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что AGRH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRH | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.38% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.78% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.47% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.48% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.80% | 1.48% | +0.32% |