PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с SCRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с SCRZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и SCRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и SCRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		1.03%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у SCRZX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции SCRZX по среднегодовой доходности: 14.62% против 8.45% соответственно.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

SCRZX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.15%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.04%
1 год
19.86%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

AB Small Cap Core Portfolio

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с VBSCRZX с APGAXSCRZX с ALTFXSCRZX с CAMSXSCRZX с ACGYXSCRZX с AWF

Сравнение комиссий AGRFX и SCRZX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCRZX в 0.87%.

AGRFX
AB Growth Fund
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio

Доходность на риск

AGRFX vs. SCRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c SCRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXSCRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.87

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.44

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

5.78

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. SCRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа SCRZX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и SCRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXSCRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.19

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между AGRFX и SCRZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и SCRZX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности SCRZX в 10.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		10.63%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и SCRZX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки SCRZX в -44.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и SCRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXSCRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-44.82%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.92%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-29.24%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-44.82%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-6.35%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-8.77%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.48%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и SCRZX

AB Growth Fund (AGRFX) и AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) имеют волатильность 7.15% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXSCRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.18%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.60%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

22.93%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

22.09%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

23.20%

-2.78%