PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%32.65%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGRFX показывает доходность -9.55%, а FSPGX немного ниже – -9.77%.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий AGRFX и FSPGX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

AGRFX
AB Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

AGRFX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.84

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.17

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

4.02

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между AGRFX и FSPGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и FSPGX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и FSPGX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-32.66%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-16.17%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-32.66%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-13.03%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-6.43%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.70%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и FSPGX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

6.71%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.37%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

22.58%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.52%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

21.66%

-1.24%