PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.73% соответственно.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий AGRFX и AMRGX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
AGRFX
AB Growth Fund

Доходность на риск

AGRFX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.71

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.20

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

2.91

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.10

+0.46

Корреляция

Корреляция между AGRFX и AMRGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и AMRGX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и AMRGX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-80.32%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-13.98%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-35.42%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-35.42%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-11.44%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-40.45%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.78%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и AMRGX

AB Growth Fund (AGRFX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 7.15% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.00%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

23.66%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

28.35%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.88%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

21.32%

-0.90%