Сравнение AGRFX с ACGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB Income Fund (ACGYX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. ACGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 авг. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и ACGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и ACGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
ACGYX AB Income Fund | -0.77% | 7.86% | 2.07% | 6.16% | -15.45% | -1.30% | 6.88% | 11.25% | -1.21% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у ACGYX с доходностью -0.77%.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
ACGYX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и ACGYX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.
Доходность на риск
AGRFX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск
AGRFX
ACGYX
Сравнение AGRFX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | ACGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.82 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.28 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 4.08 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | ACGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.00 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и ACGYX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и ACGYX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности ACGYX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
ACGYX AB Income Fund | 4.60% | 5.02% | 5.38% | 4.04% | 3.99% | 2.95% | 3.80% | 4.50% | 4.54% | 5.84% | 3.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и ACGYX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и ACGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | ACGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -21.58% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -3.36% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -21.58% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -3.54% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -5.45% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 1.05% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и ACGYX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | ACGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 1.70% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 2.78% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 4.71% | +16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 6.45% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 5.44% | +14.98% |