Сравнение AGREX с VADDX
AGREX (Invesco Global Real Estate Fund) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both mutual funds - AGREX is a REIT fund managed by Invesco, while VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGREX charges 1.38%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.
Доходность
Сравнение доходности AGREX и VADDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VADDX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам AGREX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 6.91% | 7.44% | -1.78% | 8.61% | -25.24% | 25.26% | -12.46% | 19.31% | -6.19% | 12.67% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 13.15% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Correlation
The correlation between AGREX and VADDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between AGREX and VADDX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGREX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
AGREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VADDX
Сравнение AGREX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Fund (AGREX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGREX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGREX и VADDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGREX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGREX и VADDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGREX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.76% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.45% | — |
Сравнение комиссий AGREX и VADDX
AGREX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGREX и VADDX
Дивидендная доходность AGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VADDX в 8.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 3.30% | 2.33% | 1.87% | 1.81% | 13.06% | 2.39% | 4.68% | 8.59% | 11.43% | 2.67% | 3.84% | 1.81% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 8.91% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
AGREX and VADDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGREX и VADDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор