PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-10.14%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-15.08%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.29%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.29%.

AGRDX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-9.70%
1 год
15.89%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.09%
10 лет*
15.18%

JEPIX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.66%
3 года*
9.25%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с FNSTX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий AGRDX и JEPIX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.52

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.84

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.69

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

3.13

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между AGRDX и JEPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и JEPIX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности JEPIX в 7.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		18.09%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.53%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и JEPIX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-32.63%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-7.56%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-13.67%

-21.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-5.32%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.19%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.30%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и JEPIX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

4.07%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

6.69%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

13.72%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

11.41%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

14.85%

+6.42%