Сравнение AGQI с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
AGQI и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGQI и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQI и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 4.22% | 26.67% | 2.98% | 5.25% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQI показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
AGQI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQI и IMFL
AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
AGQI vs. IMFL — Ранг доходности на риск
AGQI
IMFL
Сравнение AGQI c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQI | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.09 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.71 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.96 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 11.45 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQI | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.54 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между AGQI и IMFL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQI и IMFL
Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 2.17% | 2.54% | 2.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок AGQI и IMFL
Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQI | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -33.26% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -11.77% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -7.51% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.37% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.04% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQI и IMFL
Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 5.40%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQI | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 7.34% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.89% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 16.63% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 15.90% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 15.87% | -3.34% |