PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с IDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both Global Equities funds. AGQI is actively managed, while IDV is passively managed. Over the past year, AGQI returned 21.20% vs 29.19% for IDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 8.64%.

AGQI

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.87%
1 год
21.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.56%
1 месяц
-5.63%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.28%
1 год
29.19%
3 года*
24.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и IDV

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		9.94%26.67%2.98%4.43%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.64%52.16%4.00%6.73%

Correlation

The correlation between AGQI and IDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.72

The correlation between AGQI and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и IDV

Секторы
AGQI
IDV

Технологии

23.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

14.4%
7.2%

Финансовые услуги

14.1%
30.6%

Промышленность

11.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.9%

Энергетика

7.7%
14.8%

Здравоохранение

6.6%

-

Коммуникационные услуги

6.5%
9.9%

Сырьевые материалы

5.3%
6.3%

Коммунальные услуги

2.2%
11.5%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

AGQI
23.4%
IDV
0.9%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.4%
IDV
7.2%

Финансовые услуги

AGQI
14.1%
IDV
30.6%

Промышленность

AGQI
11.0%
IDV
6.9%

Потребительский циклический сектор

AGQI
8.9%
IDV
9.9%

Энергетика

AGQI
7.7%
IDV
14.8%

Здравоохранение

AGQI
6.6%
IDV

-

Коммуникационные услуги

AGQI
6.5%
IDV
9.9%

Сырьевые материалы

AGQI
5.3%
IDV
6.3%

Коммунальные услуги

AGQI
2.2%
IDV
11.5%

Недвижимость

AGQI

-

IDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAI
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

AGQI vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGQIIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.22

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.95

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.44

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

12.00

-3.73

AGQI vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGQI и IDV

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-70.14%

+56.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.52%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.99%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-15.36%

+13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.44%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и IDV

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 4.11% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.95%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

11.14%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

13.18%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

15.59%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

17.69%

-5.03%

Сравнение комиссий AGQI и IDV

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и IDV

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности IDV в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.63%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		5.47%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and IDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQI has higher volatility (4.11%) compared to IDV (3.95%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs IDV's -70.14%.

On 1-year performance, IDV leads with 29.19% vs 21.20% for AGQI. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDV has performed better with a 29.19% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

IDV has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 2.63% for AGQI.

They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор