PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AGQI is a Global Equities fund actively managed by First Trust, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. AGQI is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 214.18% for FTXL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и FTXL

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%12.72%

Correlation

The correlation between AGQI and FTXL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.60

The correlation between AGQI and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и FTXL

Секторы
AGQI
FTXL

Технологии

17.4%
99.5%

Финансовые услуги

14.7%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Промышленность

11.4%
0.5%

Энергетика

10.4%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGQI
17.4%
FTXL
99.5%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
FTXL

-

Промышленность

AGQI
11.4%
FTXL
0.5%

Энергетика

AGQI
10.4%
FTXL

-

Здравоохранение

AGQI
9.6%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
FTXL

-

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
FTXL

-

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
FTXL

-

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
FTXL

-

Недвижимость

AGQI

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAI
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

AGQI vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
6.00

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
5.56

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.75

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

14.86

-12.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

55.40

-45.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

6.00

-3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.93

+0.54

Просадки

Сравнение просадок AGQI и FTXL

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-43.87%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-14.51%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-2.24%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-10.55%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.88%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 3.66%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

14.14%

-10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

29.04%

-19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

35.94%

-24.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

36.03%

-23.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

34.25%

-21.69%

Сравнение комиссий AGQI и FTXL

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и FTXL

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and FTXL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to AGQI (3.66%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs FTXL's -43.87%.

On 1-year performance, FTXL leads with 214.18% vs 24.01% for AGQI. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AGQI has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 214.18% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.13% for FTXL.

AGQI is categorized as Global Equities, while FTXL is Semiconductors. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор