PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

AGQI и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и CIBR

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		4.22%26.67%2.98%5.25%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%.

AGQI

1 день
0.45%
1 месяц
-4.85%
С начала года
4.22%
6 месяцев
7.23%
1 год
25.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с IGLDAGQI с DFAIAGQI с FIXTAGQI с VTAGQI с AIRR
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий AGQI и CIBR

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

AGQI vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQICIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

-0.00

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.17

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

0.04

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

0.10

+10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQICIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.00

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.52

+0.81

Корреляция

Корреляция между AGQI и CIBR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и CIBR

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.17%2.54%2.14%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и CIBR

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQICIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-33.89%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-21.96%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-18.89%

+12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-8.66%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

8.11%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) составляет 5.40%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что AGQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQICIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.03%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

16.47%

-7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

24.46%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

24.20%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

23.22%

-10.69%