PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с CGDG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG).

AGQI и CGDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. CGDG - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и CGDG

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		3.66%26.67%2.98%5.25%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.66%22.74%11.52%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 1.66%.

AGQI

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.66%
С начала года
3.66%
6 месяцев
6.69%
1 год
24.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.81%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
18.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с IGLDAGQI с AIRRAGQI с DFAIAGQI с FDLAGQI с KNG
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с SCHDCGDG с CGDVCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с RDVYCGDG с VCRB

Сравнение комиссий AGQI и CGDG

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF

Доходность на риск

AGQI vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQICGDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.31

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.87

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.91

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

8.55

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDG равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQICGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.51

-0.21

Корреляция

Корреляция между AGQI и CGDG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и CGDG

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности CGDG в 1.94%

TTM202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.18%2.54%2.14%0.14%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.94%1.95%2.15%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и CGDG

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и CGDG.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQICGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-10.52%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.04%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.53%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.29%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.21%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и CGDG

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQICGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.62%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.28%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

14.10%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

12.21%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

12.21%

+0.31%