PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с CGDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 15.94% for CGDG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 5.46%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGDG

1 день
0.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и CGDG

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.46%22.74%11.52%5.24%

Correlation

The correlation between AGQI and CGDG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between AGQI and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и CGDG

Секторы
AGQI
CGDG

Технологии

17.4%
14.1%

Финансовые услуги

14.7%
20.0%

Потребительский защитный сектор

14.6%
10.1%

Промышленность

11.4%
11.4%

Энергетика

10.4%
7.8%

Здравоохранение

9.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.2%

Коммунальные услуги

6.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.8%

Сырьевые материалы

3.6%
5.0%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

AGQI
17.4%
CGDG
14.1%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
CGDG
20.0%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
CGDG
10.1%

Промышленность

AGQI
11.4%
CGDG
11.4%

Энергетика

AGQI
10.4%
CGDG
7.8%

Здравоохранение

AGQI
9.6%
CGDG
8.8%

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
CGDG
3.2%

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
CGDG
8.7%

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
CGDG
7.8%

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
CGDG
5.0%

Недвижимость

AGQI

-

CGDG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAI
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с RDVYCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRB

Доходность на риск

AGQI vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQICGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.51

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.11

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.07

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

8.02

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа CGDG равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQICGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.51

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AGQI и CGDG

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQICGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-10.52%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.72%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.96%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.32%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.99%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и CGDG

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQICGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.22%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.28%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

10.63%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

12.15%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

12.15%

+0.41%

Сравнение комиссий AGQI и CGDG

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и CGDG

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности CGDG в 1.87%

ПозицияTTM202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and CGDG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQI has higher volatility (3.66%) compared to CGDG (3.22%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, AGQI leads with 24.01% vs 15.94% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGQI has performed better with a 24.01% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.87% for CGDG.

They also come from different issuers: First Trust and Capital Group. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.47% for CGDG.

AGQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор