Сравнение AGQ с VZLA
AGQ (ProShares Ultra Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while VZLA (Vizsla Silver Corp) is a stock. Over the past year, AGQ returned 149.89% vs 20.00% for VZLA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и VZLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGQ показывает доходность -29.18%, а VZLA немного ниже – -29.80%.
AGQ
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- -29.18%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 149.89%
- 3 года*
- 55.60%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 11.51%
VZLA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -29.80%
- 6 месяцев
- -22.42%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGQ и VZLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -29.18% | 360.71% | -12.02% |
VZLA Vizsla Silver Corp | -29.80% | 219.88% | -1.72% |
Correlation
The correlation between AGQ and VZLA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between AGQ and VZLA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. VZLA — Ранг доходности на риск
AGQ
VZLA
Сравнение AGQ c VZLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Vizsla Silver Corp (VZLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | VZLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.36 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 0.70 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.30 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.80 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок AGQ и VZLA
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки VZLA в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и VZLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -56.27% | -41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -56.27% | -19.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.96% | -44.02% | -40.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.86% | -15.88% | -63.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.19% | 28.52% | +11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и VZLA
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 33.59% по сравнению с Vizsla Silver Corp (VZLA) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.59% | 19.95% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.69% | 50.50% | +83.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.79% | 66.61% | +54.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.68% | 63.36% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.65% | 63.36% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и VZLA
Ни AGQ, ни VZLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and VZLA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (33.59%) compared to VZLA (19.95%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs VZLA's -56.27%.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и VZLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор