Сравнение AGQ с VZLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Vizsla Silver Corp (VZLA).
AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AGQ и VZLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и VZLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | -12.02% |
VZLA Vizsla Silver Corp | -39.12% | 219.88% | -1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно выше, чем у VZLA с доходностью -39.12%.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
VZLA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -24.32%
- С начала года
- -39.12%
- 6 месяцев
- -25.50%
- 1 год
- 44.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. VZLA — Ранг доходности на риск
AGQ
VZLA
Сравнение AGQ c VZLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Vizsla Silver Corp (VZLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | VZLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.65 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.23 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.83 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 2.32 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.65 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.70 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и VZLA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и VZLA
Ни AGQ, ни VZLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и VZLA
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки VZLA в -56.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и VZLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -56.27% | -41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -56.27% | -19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -51.46% | -32.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -12.62% | -67.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 20.13% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и VZLA
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с Vizsla Silver Corp (VZLA) с волатильностью 17.96%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 17.96% | +16.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 55.64% | +76.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 69.18% | +48.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 63.91% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 63.91% | +0.76% |