Сравнение AGQ с VZLA
AGQ (ProShares Ultra Silver) is Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%), while VZLA (Vizsla Silver Corp) is a stock. Over the past year, AGQ returned 14.28% vs -4.66% for VZLA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGQ и VZLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -61.62%, что значительно ниже, чем у VZLA с доходностью -43.88%.
AGQ
- 1 день
- -7.00%
- 1 месяц
- -38.52%
- 6 месяцев
- -76.90%
- С начала года
- -61.62%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 0.96%
VZLA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -16.80%
- 6 месяцев
- -48.66%
- С начала года
- -43.88%
- 1 год
- -4.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGQ и VZLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -61.62% | 360.71% | -18.59% |
VZLA Vizsla Silver Corp | -43.88% | 219.88% | -1.72% |
Correlation
The correlation between AGQ and VZLA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between AGQ and VZLA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGQ vs. VZLA — Ранг доходности на риск
AGQ
VZLA
Сравнение AGQ c VZLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Vizsla Silver Corp (VZLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGQ | VZLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.08 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | -0.14 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGQ и VZLA
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки VZLA в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и VZLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGQ | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -56.85% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.13% | -56.85% | -28.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.85% | -55.25% | -36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -17.79% | -62.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.41% | 32.92% | +15.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и VZLA
ProShares Ultra Silver (AGQ) имеет более высокую волатильность в 26.41% по сравнению с Vizsla Silver Corp (VZLA) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что AGQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGQ | VZLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.41% | 16.84% | +9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.56% | 53.12% | +77.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.04% | 67.60% | +57.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.10% | 63.75% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.33% | 63.75% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и VZLA
Ни AGQ, ни VZLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AGQ and VZLA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (26.41%) compared to VZLA (16.84%). In terms of maximum drawdown, AGQ dropped -98.16% vs VZLA's -56.85%.
AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGQ и VZLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор