PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGOX с ORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGOX и ORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью -1.24%.


AGOX

1 день
1.03%
1 месяц
1.40%
С начала года
21.36%
6 месяцев
17.43%
1 год
24.39%
3 года*
17.77%
5 лет*
8.70%
10 лет*

ORO

1 день
0.45%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-3.90%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOX и ORO


2026 (YTD)2025
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
21.36%-4.20%
ORO
Arrow Valtoro ETF
-1.24%-9.23%

Correlation

The correlation between AGOX and ORO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adaptive Alpha Opportunities ETF

Arrow Valtoro ETF

Доходность на риск

AGOX vs. ORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

ORO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c ORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AGOXORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

AGOX vs. ORO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGOX и ORO

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки ORO в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ORO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGOXOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-14.25%

-12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-13.86%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-6.80%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и ORO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGOXOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

23.47%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

23.47%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.47%

-3.81%

Сравнение комиссий AGOX и ORO

AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ORO в 1.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и ORO

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF
2.66%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
ORO
Arrow Valtoro ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AGOX and ORO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ORO is cheaper at 1.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ORO is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for ORO.

They also come from different issuers: Adaptive Funds and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 1.25% for ORO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOX и ORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор