Сравнение AGOX с ORO
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and ORO (Arrow Valtoro ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AGOX charges 1.33%/yr vs 1.25%/yr for ORO.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и ORO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью 0.33%.
AGOX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -4.35%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
ORO
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.10%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и ORO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 17.04% | -4.20% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.33% | -9.23% |
Correlation
The correlation between AGOX and ORO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. ORO — Ранг доходности на риск
AGOX
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AGOX c ORO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGOX | ORO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGOX и ORO
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки ORO в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ORO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -14.25% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -12.50% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -7.23% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и ORO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | ORO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 23.42% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 23.42% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 23.42% | -3.74% |
Сравнение комиссий AGOX и ORO
AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ORO в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и ORO
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.76% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGOX and ORO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORO is cheaper at 1.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORO is cheaper with a 1.25% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Adaptive Funds and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 1.25% for ORO.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и ORO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор