Сравнение AGOX с ALLW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).
AGOX и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и ALLW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 13.07% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 5.38% | 15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 19.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и ALLW
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.
Доходность на риск
AGOX vs. ALLW — Ранг доходности на риск
AGOX
ALLW
Сравнение AGOX c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.52 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.05 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.33 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 10.06 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.52 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.55 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и ALLW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и ALLW
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ALLW в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.44% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и ALLW
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -8.78% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -8.78% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -3.88% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -1.19% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.03% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и ALLW
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.27% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 8.56% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 13.08% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.81% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.81% | +6.45% |