PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOVX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOVX с PADZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOVX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Fund (AGOVX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOVX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%1.68%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.47%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 1.11% против 4.27% соответственно.

AGOVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.17%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%

PADZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.56%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACEIXAGOVX с ACSTXAGOVX с SUBFXAGOVX с AFLIXAGOVX с TUIFXAGOVX с DCAIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий AGOVX и PADZX

AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

AGOVX
Invesco Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

AGOVX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOVX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOVXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.66

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

5.91

-3.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.36

-1.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

5.09

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

18.38

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOVX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOVX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOVX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOVXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.66

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.90

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

1.37

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.18

-0.40

Корреляция

Корреляция между AGOVX и PADZX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOVX и PADZX

Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок AGOVX и PADZX

Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOVXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-17.99%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-0.66%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-4.05%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-17.99%

-15.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.54%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.96%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.24%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOVX и PADZX

Invesco Income Fund (AGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOVXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.36%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.10%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88%

1.72%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

2.06%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

3.13%

+2.19%