Сравнение AGOVX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOVX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 1.11% против 18.10% соответственно.
AGOVX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOVX и OPGSX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
AGOVX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
AGOVX
OPGSX
Сравнение AGOVX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 2.49 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.77 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.94 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 15.50 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.49 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.26 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между AGOVX и OPGSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и OPGSX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и OPGSX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOVX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -80.04% | +46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -29.01% | +26.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -47.09% | +35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -47.09% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -19.81% | +17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -29.33% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 7.38% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Income Fund (AGOVX) составляет 1.20%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOVX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 16.75% | -15.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 35.48% | -33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 43.40% | -40.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 33.09% | -29.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 32.99% | -27.67% |