Сравнение AGOVX с OPGSX
AGOVX (Invesco Income Fund) and OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) are both mutual funds - AGOVX is a Nontraditional Bonds fund managed by Invesco, while OPGSX is a Precious Metals fund managed by Invesco. Over the past 10 years, AGOVX returned 1.12%/yr vs 14.84%/yr for OPGSX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AGOVX charges 0.96%/yr vs 1.05%/yr for OPGSX.
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и OPGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у OPGSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 1.12% против 14.84% соответственно.
AGOVX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 1.12%
OPGSX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 37.05%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам AGOVX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 0.48% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.41% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Correlation
The correlation between AGOVX and OPGSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г. | 0.05 |
Over the past year, AGOVX and OPGSX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOVX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
AGOVX
OPGSX
Сравнение AGOVX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.07 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.29 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и OPGSX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и OPGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOVX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -80.04% | +46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -29.01% | +26.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -29.01% | +25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -47.09% | +35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -47.09% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -24.67% | +23.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -29.29% | +26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 10.85% | -10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и OPGSX
Текущая волатильность для Invesco Income Fund (AGOVX) составляет 1.21%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOVX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 13.46% | -12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 35.95% | -33.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 43.13% | -40.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.42% | 33.57% | -30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 32.89% | -27.56% |
Сравнение комиссий AGOVX и OPGSX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OPGSX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и OPGSX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности OPGSX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 5.08% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.43% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGOVX and OPGSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPGSX has higher volatility (13.46%) compared to AGOVX (1.21%). In terms of maximum drawdown, AGOVX dropped -33.41% vs OPGSX's -80.04%.
AGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGOVX и OPGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор