Сравнение AGOCX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
AGOCX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOCX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOCX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 5.41% | 23.91% | 13.75% | 9.41% | -11.69% | 20.27% | 5.72% | 21.02% | -7.69% | 14.68% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOCX показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции AGOCX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.75% соответственно.
AGOCX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 9.32%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOCX и VGPMX
AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
AGOCX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
AGOCX
VGPMX
Сравнение AGOCX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOCX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 3.21 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.80 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.61 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 4.79 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 19.71 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 3.21 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AGOCX и VGPMX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOCX и VGPMX
Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund | 9.11% | 9.59% | 10.04% | 9.74% | 9.10% | 5.29% | 9.25% | 12.44% | 23.46% | 5.31% | 1.56% | 12.12% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок AGOCX и VGPMX
Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.84% | -78.85% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -12.80% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -22.71% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.69% | -54.59% | +19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -7.89% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -34.68% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.11% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOCX и VGPMX
Текущая волатильность для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOCX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.37% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 13.47% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 19.47% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.21% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 21.67% | -5.85% |