PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOCX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOCX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

AGOCX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOCX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		5.41%23.91%13.75%9.41%-11.69%20.27%5.72%21.02%-7.69%14.68%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, AGOCX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции AGOCX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 9.32% против 2.25% соответственно.

AGOCX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.52%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.03%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.82%
10 лет*
9.32%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с AGOCX:
AGOCX с SCHDAGOCX с MFWIXAGOCX с MVGIXAGOCX с RTXAXAGOCX с CSUAXAGOCX с GMGEXAGOCX с VGPMX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий AGOCX и PBSMX

AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

AGOCX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOCX
Ранг доходности на риск AGOCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOCX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOCXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.88

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.76

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.19

10.65

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOCX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOCX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBSMX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOCX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOCXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.60

-1.17

Корреляция

Корреляция между AGOCX и PBSMX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и PBSMX

Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		9.11%9.59%10.04%9.74%9.10%5.29%9.25%12.44%23.46%5.31%1.56%12.12%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и PBSMX

Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOCXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.84%

-10.70%

-41.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-1.65%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-10.70%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.69%

-10.70%

-23.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-1.29%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-0.88%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.43%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и PBSMX

PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOCXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

0.67%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

1.33%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

2.29%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

2.86%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

2.62%

+13.20%