PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCP с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNCP с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNCP (AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock) is a stock, while IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 5 years, AGNCP returned 7.49%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNCP показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

AGNCP

1 день
0.02%
1 месяц
0.54%
С начала года
4.63%
6 месяцев
5.34%
1 год
10.98%
3 года*
14.87%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCP и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock		4.63%8.44%20.65%21.41%-17.79%12.49%2.16%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%21.84%

Correlation

The correlation between AGNCP and IAU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с AGNCP:
AGNCP с OEGYXAGNCP с AMZNAGNCP с AVEMAGNCP с BINCAGNCP с EPDAGNCP с VCSHAGNCP с VTIP
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

AGNCP vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCP
Ранг доходности на риск AGNCP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCPIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.24

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.63

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.70

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

4.18

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCP vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCP на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCPIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.24

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AGNCP и IAU

Максимальная просадка AGNCP за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCP и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCPIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.54%

-45.14%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-19.18%

+15.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.40%

-19.18%

+8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-20.93%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-17.02%

+16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-15.96%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

7.79%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCP и IAU

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) составляет 1.19%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что AGNCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCPIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.50%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

23.03%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

26.41%

-21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

17.94%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.86%

15.90%

+15.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCP и IAU

Дивидендная доходность AGNCP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AGNCP
AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock		9.08%8.65%6.21%7.04%7.94%6.06%5.95%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGNCP and IAU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to AGNCP (1.19%). In terms of maximum drawdown, AGNCP dropped -60.54% vs IAU's -45.14%.

AGNCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCP и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор