Сравнение AGNCP с IALT
AGNCP (AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock) is a stock, while IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) is Multistrategy fund actively managed by iShares. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNCP и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNCP показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.18%.
AGNCP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGNCP и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGNCP AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock | 4.63% | 0.42% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.18% | 0.73% |
Correlation
The correlation between AGNCP and IALT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCP vs. IALT — Ранг доходности на риск
AGNCP
IALT
Сравнение AGNCP c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock (AGNCP) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCP | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCP | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 4.27 | -4.04 |
Просадки
Сравнение просадок AGNCP и IALT
Максимальная просадка AGNCP за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCP и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCP | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.54% | -1.47% | -59.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.03% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -0.32% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCP и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCP | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 7.45% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 7.45% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 7.45% | +24.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCP и IALT
Дивидендная доходность AGNCP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCP AGNC Investment Corp. Series F Preferred Stock | 9.08% | 8.65% | 6.21% | 7.04% | 7.94% | 6.06% | 5.95% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGNCP and IALT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGNCP и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор