PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGMI с IAUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Silver Miners ETF (AGMI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

AGMI и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGMI и IAUM

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.92%176.11%-0.74%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		8.33%64.27%13.93%

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.33%.

AGMI

1 день
-0.84%
1 месяц
-13.46%
С начала года
7.92%
6 месяцев
35.39%
1 год
140.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с SSLN.LAGMI с GDXJAGMI с SLVP
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий AGMI и IAUM

AGMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

AGMI
Themes Silver Miners ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

AGMI vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.80

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

2.23

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

2.60

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.37

9.38

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.80

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.28

+0.49

Корреляция

Корреляция между AGMI и IAUM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и IAUM

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGMI и IAUM

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

AGMIIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-20.87%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-19.15%

-14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.12%

-13.42%

-8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-4.99%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

5.30%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и IAUM

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 18.45% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGMIIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.45%

10.44%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.29%

24.10%

+18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.20%

27.61%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.45%

17.80%

+25.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.45%

17.80%

+25.65%