PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGMI с GSIB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

AGMI и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AGMI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGMI и GSIB

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		8.83%176.11%-0.74%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-1.46%61.67%18.70%

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью -1.46%.

AGMI

1 день
4.32%
1 месяц
-20.30%
С начала года
8.83%
6 месяцев
35.28%
1 год
144.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.75%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
10.28%
1 год
39.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с SSLN.LAGMI с GDXJAGMI с SLVP
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий AGMI и GSIB

И AGMI, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

AGMI
Themes Silver Miners ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

AGMI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.03

1.93

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.55

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

2.70

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

9.19

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа GSIB равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.93

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

2.20

-0.41

Корреляция

Корреляция между AGMI и GSIB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и GSIB

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности GSIB в 1.93%

TTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.07%4.43%1.81%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.93%1.91%1.67%

Просадки

Сравнение просадок AGMI и GSIB

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

AGMIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-17.71%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-14.59%

-18.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

-8.30%

-13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-2.07%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

4.28%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и GSIB

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGMIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

7.60%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.28%

13.15%

+29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.18%

20.85%

+27.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

18.41%

+25.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.49%

18.41%

+25.08%