PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с GSIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. AGMI is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, AGMI returned 110.88% vs 45.28% for GSIB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 11.66%.

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.74%
1 месяц
6.71%
С начала года
11.66%
6 месяцев
17.21%
1 год
45.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и GSIB

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		11.66%61.67%18.70%

Correlation

The correlation between AGMI and GSIB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.38

Сравнение распределения секторов AGMI и GSIB

Секторы
AGMI
GSIB

Сырьевые материалы

100.0%

-

Технологии

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AGMI
100.0%
GSIB

-

Технологии

AGMI
0.0%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

AGMI

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

AGMI

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

AGMI

-

GSIB

-

Энергетика

AGMI

-

GSIB

-

Финансовые услуги

AGMI

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

AGMI

-

GSIB

-

Промышленность

AGMI

-

GSIB

-

Недвижимость

AGMI

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

AGMI

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

AGMI vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMIGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.63

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.61

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.27

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

11.53

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMIGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

2.40

-0.84

Просадки

Сравнение просадок AGMI и GSIB

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMIGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-17.71%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-13.90%

-19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

0.00%

-22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-2.06%

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

3.94%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и GSIB

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMIGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

5.44%

+12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

14.05%

+26.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

17.30%

+31.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

18.47%

+25.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.99%

18.47%

+25.52%

Сравнение комиссий AGMI и GSIB

И AGMI, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и GSIB

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GSIB в 1.71%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.71%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and GSIB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to GSIB (5.44%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 45.28% for GSIB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 45.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI and GSIB have the same expense ratio: 0.35% per year.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.71% for GSIB.

AGMI is categorized as Silver, while GSIB is Financials Equities.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор