Сравнение AGM-A с COST
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AGM-A operates in Credit Services (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGM-A returned 19.10%/yr vs 21.89%/yr for COST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM-A и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM-A показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции AGM-A уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.10% против 21.89% соответственно.
AGM-A
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 19.10%
COST
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам AGM-A и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM-A Federal Agricultural Mortgage Corporation | 11.24% | -6.95% | -1.70% | 76.18% | -20.25% | 90.79% | -6.73% | 34.68% | -19.08% | 20.90% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.57% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AGM-A and COST is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AGM-A:
$24.06
COST:
$26.51
AGM-A:
5.99
COST:
35.55
AGM-A:
0.44
COST:
2.78
AGM-A:
0.93
COST:
1.07
AGM-A:
$1.35B
COST:
$293.59B
AGM-A:
$295.93M
COST:
$11.12B
AGM-A:
$192.59M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM-A vs. COST — Ранг доходности на риск
AGM-A
COST
Сравнение AGM-A c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM-A | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.28 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -0.61 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM-A и COST
Максимальная просадка AGM-A за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM-A и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -53.39% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -14.42% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.89% | -20.74% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -31.40% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -31.40% | -18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -13.90% | +7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.53% | -13.36% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 6.53% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM-A и COST
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что AGM-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.00% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 14.61% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 18.87% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 22.75% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.43% | 21.97% | +16.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM-A и COST
Дивидендная доходность AGM-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM-A Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.31% | 4.53% | 3.76% | 2.80% | 4.12% | 2.93% | 4.90% | 3.80% | 4.07% | 1.98% | 1.69% | 2.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM-A и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM-A и COST
AGM-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AGM-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AGM-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGM-A and COST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGM-A has higher volatility (7.13%) compared to COST (6.00%). In terms of maximum drawdown, AGM-A dropped -93.60% vs COST's -53.39%.
AGM-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM-A и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор