PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGM-A с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGM-A с COST

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AGM-A operates in Credit Services (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGM-A returned 18.02%/yr vs 20.83%/yr for COST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGM-A и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGM-A показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции AGM-A уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.02% против 20.83% соответственно.

AGM-A

1 день
3.21%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
15.87%
С начала года
11.63%
1 год
14.14%
3 года*
8.01%
5 лет*
15.41%
10 лет*
18.02%

COST

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
-2.08%
С начала года
9.41%
1 год
-0.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
19.33%
10 лет*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGM-A и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		11.63%-6.95%-1.70%76.18%-20.25%90.79%-6.73%34.68%-19.08%20.90%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.41%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between AGM-A and COST is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGM-A:

$1.86B

COST:

$417.26B

EPS

AGM-A:

$26.32

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

AGM-A:

5.49

COST:

35.50

Коэффициент PEG

AGM-A:

0.41

COST:

2.78

Коэффициент P/S

AGM-A:

0.85

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

AGM-A:

$1.35B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGM-A:

$295.93M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

AGM-A:

$192.59M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с AGM-A:
AGM-A с AGMAGM-A с VOOAGM-A с SPYAGM-A с GDE
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

AGM-A vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM-A
Ранг доходности на риск AGM-A: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM-A: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM-A: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM-A: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM-A: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM-A: 6060
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGM-A c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGM-ACOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
-0.04

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.08

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.05

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

-0.11

+1.45

AGM-A vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGM-A на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM-A и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGM-A и COST

Максимальная просадка AGM-A за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM-A и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGM-ACOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-53.39%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.11%

-16.57%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.89%

-20.74%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-31.40%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-31.40%

-18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-14.02%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-13.36%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

7.33%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AGM-A и COST

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 7.74% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGM-ACOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

7.51%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

14.98%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.45%

19.70%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.20%

22.90%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.44%

22.01%

+16.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM-A и COST

Дивидендная доходность AGM-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.29%4.53%3.76%2.80%4.12%2.93%4.90%3.80%4.07%1.98%1.69%2.37%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGM-A и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
415.96M
70.53B
(AGM-A) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGM-A и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Federal Agricultural Mortgage Corporation и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
-25.1%
Активы портфеля
AGM-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

AGM-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

AGM-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

AGM-A and COST have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGM-A has higher volatility (7.74%) compared to COST (7.51%). In terms of maximum drawdown, AGM-A dropped -93.60% vs COST's -53.39%.

AGM-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGM-A и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор