Сравнение AGM-A с COST
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AGM-A operates in Credit Services (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGM-A returned 19.18%/yr vs 22.40%/yr for COST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM-A и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM-A показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции AGM-A уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.18% против 22.40% соответственно.
AGM-A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 19.18%
COST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- -3.31%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- 21.49%
- 10 лет*
- 22.40%
Сравнение доходности по годам AGM-A и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM-A Federal Agricultural Mortgage Corporation | 7.37% | -6.95% | -1.70% | 76.18% | -20.25% | 90.79% | -6.73% | 34.68% | -19.08% | 20.90% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.02% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AGM-A and COST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1996 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AGM-A:
$24.06
COST:
$26.51
AGM-A:
5.84
COST:
36.67
AGM-A:
0.43
COST:
2.87
AGM-A:
0.91
COST:
1.10
AGM-A:
$1.35B
COST:
$293.59B
AGM-A:
$295.93M
COST:
$11.12B
AGM-A:
$192.59M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM-A vs. COST — Ранг доходности на риск
AGM-A
COST
Сравнение AGM-A c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM-A | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.21 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.47 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.18 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.02 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AGM-A и COST
Максимальная просадка AGM-A за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM-A и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.60% | -53.39% | -40.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -16.02% | -4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.89% | -20.74% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -31.40% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -31.40% | -18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -11.19% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.56% | -13.36% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 7.12% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM-A и COST
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) составляет 5.19%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AGM-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM-A | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.91% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | 14.83% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 19.15% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.19% | 22.72% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 21.94% | +16.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM-A и COST
Дивидендная доходность AGM-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM-A Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.34% | 4.53% | 3.76% | 2.80% | 4.12% | 2.93% | 4.90% | 3.80% | 4.07% | 1.98% | 1.69% | 2.37% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM-A и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM-A и COST
AGM-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AGM-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 415.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AGM-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.83M при выручке в 415.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AGM-A and COST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.91%) compared to AGM-A (5.19%). In terms of maximum drawdown, AGM-A dropped -93.60% vs COST's -53.39%.
AGM-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM-A и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор