PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGM-A с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGM-A с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM-A или VOO.

Корреляция

Корреляция между AGM-A и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGM-A и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM-A:

0.16

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

AGM-A:

0.39

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

AGM-A:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGM-A:

0.07

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

AGM-A:

0.16

VOO:

2.18

Индекс Язвы

AGM-A:

11.88%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

AGM-A:

44.81%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

AGM-A:

-95.31%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AGM-A:

-15.83%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, AGM-A показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции AGM-A превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 24.31% против 12.42% соответственно.

AGM-A

С начала года

-6.93%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-13.10%

1 год

2.10%

5 лет

25.53%

10 лет

24.31%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM-A и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM-A
Ранг риск-скорректированной доходности AGM-A, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM-A, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM-A, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM-A, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM-A, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM-A, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM-A c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGM-A на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM-A и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM-A и VOO

Дивидендная доходность AGM-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.16%3.76%2.80%3.96%2.97%4.90%3.76%4.07%1.98%1.70%2.42%2.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AGM-A и VOO

Максимальная просадка AGM-A за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM-A и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGM-A и VOO

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что AGM-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...