PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US3131481083

CUSIP

313148108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

30 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$15.55

Цена/прибыль

10.14

PEG коэффициент

1.28

Общая выручка (12 мес.)

$599.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

$448.70M

EBITDA (12 мес.)

$645.04M

Годовой диапазон

$120.02 - $165.59

Процент коротких позиций

0.15%

Коэффициент коротких позиций

3.06

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AGM-A с AGM AGM-A с VOO AGM-A с COST
Популярные сравнения:
AGM-A с AGM AGM-A с VOO AGM-A с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federal Agricultural Mortgage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.04%
7.37%
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Federal Agricultural Mortgage Corporation показал доход в -4.18% с начала года и 6.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation составила 27.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.


AGM-A

С начала года

-4.18%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

16.50%

1 год

6.01%

5 лет

21.76%

10 лет

27.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGM-A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.88%-8.20%11.33%-5.50%-2.22%-11.19%29.76%-7.03%-5.45%1.44%13.54%-4.18%
202315.54%9.27%-10.31%2.40%8.67%2.96%8.20%7.64%-9.22%-8.15%9.14%23.38%69.67%
2022-4.06%3.52%-8.24%-7.77%2.10%-7.81%14.77%-1.61%-7.15%12.02%5.23%-14.34%-16.23%
20212.78%13.33%19.66%-4.01%7.10%-1.26%3.18%1.55%10.57%14.03%-4.54%5.79%88.77%
2020-9.12%-2.88%-25.93%29.87%-1.87%-7.02%2.51%6.05%-7.99%4.51%2.01%11.96%-7.49%
201918.00%11.08%-7.60%3.75%-11.95%3.32%7.54%7.92%-0.93%3.07%-2.12%2.56%35.98%
20185.11%-0.35%7.31%-0.70%6.24%-4.74%5.11%-14.83%-7.99%-3.66%-4.97%-5.02%-19.10%
2017-1.64%0.95%-6.90%-2.89%9.93%6.92%5.93%0.70%9.61%-0.41%-5.02%4.47%21.92%
20160.94%11.57%27.10%1.98%-6.93%2.16%10.77%-1.45%19.45%1.10%27.38%1.27%136.05%
20150.09%14.29%-4.83%3.56%-0.88%11.49%-3.48%-5.56%4.57%-2.83%-2.41%6.11%19.48%
2014-13.28%5.74%2.03%4.04%-12.44%4.88%-7.92%10.90%-5.41%0.99%-5.10%-1.56%-18.53%
20133.34%-0.40%-7.12%8.50%3.15%-5.01%14.95%2.36%-0.69%-3.83%0.11%0.44%14.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGM-A составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGM-A, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM-A, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM-A, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM-A, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM-A, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM-A, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGM-A, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.462.12
Коэффициент Сортино AGM-A, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.962.83
Коэффициент Омега AGM-A, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.39
Коэффициент Кальмара AGM-A, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.893.13
Коэффициент Мартина AGM-A, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.9213.67
AGM-A
^GSPC

Federal Agricultural Mortgage Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
1.83
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.60$4.40$3.80$3.52$3.20$2.80$2.32$1.44$1.04$0.64$0.56$0.48

Дивидендный доход

3.86%2.80%3.96%2.97%4.90%3.76%4.07%1.98%1.70%2.42%2.46%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federal Agricultural Mortgage Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$5.60
2023$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.40
2022$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$3.80
2021$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2020$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.20
2019$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2018$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.9%
У Federal Agricultural Mortgage Corporation дивидендная доходность составляет 3.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%36.0%
У Federal Agricultural Mortgage Corporation коэффициент выплат составляет 36.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Federal Agricultural Mortgage Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.84%
-3.66%
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Federal Agricultural Mortgage Corporation показал максимальную просадку в 95.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1012 торговых сессий.

Текущая просадка Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 11.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.31%11 апр. 2002 г.166820 нояб. 2008 г.101229 нояб. 2012 г.2680
-56.67%2 окт. 1996 г.2579 окт. 1997 г.100011 окт. 2001 г.1257
-49.42%27 июл. 2018 г.41520 мар. 2020 г.2382 мар. 2021 г.653
-37.1%16 сент. 2013 г.31512 дек. 2014 г.31110 мар. 2016 г.626
-26.58%9 нояб. 2021 г.14913 июн. 2022 г.17015 февр. 2023 г.319

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 14.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.05%
3.62%
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal Agricultural Mortgage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Federal Agricultural Mortgage Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.010.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGM-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM-A значение P/E равно 10.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGM-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM-A значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Federal Agricultural Mortgage Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab