PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3131481083
CUSIP313148108
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.92B
Прибыль на акцию (12 мес.)$16.38
Цена/прибыль8.98
PEG коэффициент1.17
Общая выручка (12 мес.)$508.99M
Валовая прибыль (12 мес.)$501.19M
EBITDA (12 мес.)$439.62M
Годовой диапазон$108.33 - $165.87
Процент коротких позиций0.24%
Коэффициент коротких позиций7.43

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AGM-A с AGM, AGM-A с VOO, AGM-A с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Federal Agricultural Mortgage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5,180.25%
1,141.22%
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Federal Agricultural Mortgage Corporation показал доход в -5.18% с начала года и 23.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation составила 25.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.18%20.57%
1 месяц-4.50%4.18%
6 месяцев0.72%10.51%
1 год23.05%35.06%
5 лет (среднегодовая)22.48%14.29%
10 лет (среднегодовая)25.28%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGM-A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.88%-8.20%11.33%-5.50%-2.22%-11.19%29.76%-7.03%-5.45%-5.18%
202315.54%9.27%-10.31%2.40%8.67%2.96%8.20%7.64%-9.22%-8.15%9.14%23.38%69.67%
2022-4.06%3.52%-8.24%-7.77%2.10%-7.81%14.77%-1.61%-7.15%12.02%5.23%-14.34%-16.23%
20212.78%13.33%19.66%-4.01%7.10%-1.26%3.18%1.55%10.57%14.03%-4.54%5.79%88.77%
2020-9.12%-2.88%-25.93%29.87%-1.87%-7.02%2.51%6.05%-7.99%4.51%2.01%11.96%-7.49%
201918.00%11.08%-7.60%3.75%-11.95%3.32%7.54%7.92%-0.93%3.07%-2.12%2.56%35.98%
20185.11%-0.35%7.31%-0.70%6.24%-4.74%5.11%-14.83%-7.99%-3.66%-4.97%-5.02%-19.10%
2017-1.64%0.95%-6.90%-2.89%9.93%6.92%5.93%0.70%9.61%-0.41%-5.02%4.47%21.92%
20160.94%11.57%27.10%1.98%-6.93%2.16%10.77%-1.45%19.45%1.10%27.38%1.27%136.05%
20150.09%14.29%-4.83%3.56%-0.88%11.49%-3.49%-5.56%4.57%-2.83%-2.41%6.11%19.48%
2014-13.27%5.74%2.03%4.04%-12.44%4.88%-7.92%10.90%-5.41%0.99%-5.10%-1.56%-18.53%
20133.34%-0.40%-7.12%8.50%3.15%-5.01%14.95%2.36%-0.69%-3.83%0.11%0.44%14.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGM-A среди акций на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGM-A, с текущим значением в 5959
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AGM-A, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM-A, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM-A, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM-A, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM-A, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGM-A
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGM-A, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGM-A, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGM-A, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGM-A, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGM-A, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.01

Коэффициент Шарпа

Federal Agricultural Mortgage Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.48
2.80
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Federal Agricultural Mortgage Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.30 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.30$4.40$3.80$3.52$3.20$2.80$2.32$1.44$1.04$0.64$0.56$0.48

Дивидендный доход

3.66%2.80%3.96%2.97%4.90%3.76%4.07%1.98%1.70%2.42%2.46%1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Federal Agricultural Mortgage Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$1.40$0.00$4.20
2023$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$0.00$0.00$1.10$4.40
2022$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$0.00$0.00$0.95$3.80
2021$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2020$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$3.20
2019$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2018$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$2.32
2017$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$1.44
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2015$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2014$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.48

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.7%
У Federal Agricultural Mortgage Corporation дивидендная доходность составляет 3.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%33.5%
У Federal Agricultural Mortgage Corporation коэффициент выплат составляет 33.51%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Federal Agricultural Mortgage Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.76%
-0.20%
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Federal Agricultural Mortgage Corporation показал максимальную просадку в 95.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1012 торговых сессий.

Текущая просадка Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 12.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.31%11 апр. 2002 г.166820 нояб. 2008 г.101229 нояб. 2012 г.2680
-56.67%2 окт. 1996 г.2579 окт. 1997 г.100011 окт. 2001 г.1257
-49.42%27 июл. 2018 г.41520 мар. 2020 г.2382 мар. 2021 г.653
-37.1%16 сент. 2013 г.31512 дек. 2014 г.31110 мар. 2016 г.626
-34.78%23 сент. 1994 г.3045 дек. 1995 г.811 апр. 1996 г.385

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Federal Agricultural Mortgage Corporation составляет 11.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.86%
3.37%
AGM-A (Federal Agricultural Mortgage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Federal Agricultural Mortgage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Federal Agricultural Mortgage Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.09.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGM-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM-A значение P/E равно 9.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.01.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGM-A по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у AGM-A значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Federal Agricultural Mortgage Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию