PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGM-A с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGM-A с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AGM-A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGM-A и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		-6.87%-6.95%-1.70%76.18%-20.25%90.79%-6.73%34.68%-19.08%20.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AGM-A показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции AGM-A превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.48% против 14.11% соответственно.

AGM-A

1 день
2.48%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
1.13%
1 год
-9.42%
3 года*
7.97%
5 лет*
10.37%
10 лет*
15.48%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Agricultural Mortgage Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AGM-A:
AGM-A с AGMAGM-A с VOOAGM-A с COSTAGM-A с GDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AGM-A vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM-A
Ранг доходности на риск AGM-A: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM-A: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM-A: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM-A: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM-A: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM-A: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGM-A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGM-ASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.92

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.45

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.51

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

7.11

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGM-A vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGM-A на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGM-ASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.92

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.70

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.79

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между AGM-A и SPY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM-A и SPY

Дивидендная доходность AGM-A за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		5.00%4.53%3.76%2.80%4.12%2.93%4.90%3.80%4.07%1.98%1.69%2.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AGM-A и SPY

Максимальная просадка AGM-A за все время составила -93.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM-A и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AGM-ASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.60%

-55.19%

-38.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.11%

-8.88%

-11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-24.50%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-33.72%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.63%

-5.44%

-16.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-9.09%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

2.57%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AGM-A и SPY

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что AGM-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGM-ASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

5.28%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

9.49%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.02%

19.06%

+12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

17.05%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.55%

17.92%

+20.63%