PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGM-A с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGM-A с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM-A или SPY.

Корреляция

Корреляция между AGM-A и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGM-A и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGM-A:

0.16

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

AGM-A:

0.39

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

AGM-A:

1.06

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGM-A:

0.07

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

AGM-A:

0.16

SPY:

2.17

Индекс Язвы

AGM-A:

11.88%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

AGM-A:

44.81%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

AGM-A:

-95.31%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AGM-A:

-15.83%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, AGM-A показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции AGM-A превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.31% против 12.35% соответственно.

AGM-A

С начала года

-6.93%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-13.10%

1 год

2.10%

5 лет

25.53%

10 лет

24.31%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGM-A и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGM-A
Ранг риск-скорректированной доходности AGM-A, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGM-A, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM-A, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM-A, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM-A, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM-A, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGM-A c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGM-A на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGM-A и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGM-A и SPY

Дивидендная доходность AGM-A за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGM-A
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.16%3.76%2.80%3.96%2.97%4.90%3.76%4.07%1.98%1.70%2.42%2.46%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AGM-A и SPY

Максимальная просадка AGM-A за все время составила -95.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM-A и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGM-A и SPY

Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM-A) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что AGM-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...