Сравнение AGIX с VOX
AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 37.04% vs 14.28% for VOX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.43%.
AGIX
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -8.12%
- 6 месяцев
- 18.15%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -0.32%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам AGIX и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 18.50% | 29.24% | 12.92% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -0.43% | 26.27% | 13.71% |
Correlation
The correlation between AGIX and VOX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between AGIX and VOX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIX vs. VOX — Ранг доходности на риск
AGIX
VOX
Сравнение AGIX c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIX | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.06 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 3.47 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIX и VOX
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIX | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -57.18% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -13.56% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -3.78% | -9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -11.88% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 4.13% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и VOX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIX | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.40% | 6.50% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.51% | 12.83% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 16.28% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.01% | 21.33% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.01% | 20.94% | +9.07% |
Сравнение комиссий AGIX и VOX
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и VOX
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью VOX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.02% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.02% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
AGIX and VOX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIX has higher volatility (9.40%) compared to VOX (6.50%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs VOX's -57.18%.
On 1-year performance, AGIX leads with 37.04% vs 14.28% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 37.04% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
AGIX and VOX have nearly identical dividend yields, around 1.02%.
AGIX is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Kraneshares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.09% for VOX.
AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIX и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор