PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. AGIX is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, AGIX returned 65.78% vs 23.44% for TIME. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 33.40%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.82%.

AGIX

1 день
-1.84%
1 месяц
18.09%
С начала года
33.40%
6 месяцев
34.78%
1 год
65.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и TIME

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		33.40%29.24%15.47%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.02%

Correlation

The correlation between AGIX and TIME is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between AGIX and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и TIME

Секторы
AGIX
TIME

Технологии

69.6%
38.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
13.8%

Финансовые услуги

5.6%
3.2%

Промышленность

2.2%
1.0%

Коммунальные услуги

1.2%
5.1%

Здравоохранение

0.9%
0.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

AGIX
69.6%
TIME
38.5%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.5%
TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

AGIX
6.1%
TIME
13.8%

Финансовые услуги

AGIX
5.6%
TIME
3.2%

Промышленность

AGIX
2.2%
TIME
1.0%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
TIME
5.1%

Здравоохранение

AGIX
0.9%
TIME
0.5%

Сырьевые материалы

AGIX

-

TIME
3.0%

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

TIME
10.1%

Энергетика

AGIX

-

TIME
8.4%

Недвижимость

AGIX

-

TIME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

AGIX vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.78

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.40

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

1.80

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

6.63

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.78

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.80

+0.72

Просадки

Сравнение просадок AGIX и TIME

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-24.26%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-13.09%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.74%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-5.60%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

3.55%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и TIME

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

3.48%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

10.14%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

13.27%

+11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

17.62%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

17.62%

+11.62%

Сравнение комиссий AGIX и TIME

И AGIX, и TIME имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и TIME

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.90%1.21%0.77%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and TIME have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (8.30%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, AGIX leads with 65.78% vs 23.44% for TIME. Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 65.78% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGIX and TIME have the same expense ratio: 1.00% per year.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.90% for AGIX.

They also come from different issuers: Kraneshares and Clockwise Capital.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор