Сравнение AGIX с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
AGIX и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIX и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | -8.80% | 29.24% | 15.47% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | -4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
AGIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIX и PSI
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
AGIX vs. PSI — Ранг доходности на риск
AGIX
PSI
Сравнение AGIX c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.39 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.87 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.63 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 20.32 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.39 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между AGIX и PSI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и PSI
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.32% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и PSI
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -62.96% | +31.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -18.67% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -7.31% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -16.05% | +9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 5.17% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и PSI
Текущая волатильность для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) составляет 9.64%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.33%. Это указывает на то, что AGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIX | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 15.33% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 29.78% | -10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 43.67% | -13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 37.34% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 34.67% | -5.36% |