Сравнение AGIX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
AGIX и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.72% | 29.24% | 15.47% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 7.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.15%.
AGIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIX и ITOT
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
AGIX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
AGIX
ITOT
Сравнение AGIX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.47 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.52 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 7.10 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.96 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AGIX и ITOT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и ITOT
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.31% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и ITOT
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -55.20% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -8.90% | -10.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.03% | -5.36% | -8.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -7.02% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.63% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и ITOT
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 5.43% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 9.78% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 18.68% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.29% | 17.36% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.29% | 18.24% | +11.05% |