PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с BST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGIX с BST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).

AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AGIX и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGIX и BST

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		-8.80%29.24%15.47%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		-6.12%23.65%5.30%

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью -6.12%.

AGIX

1 день
1.04%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-9.41%
1 год
33.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BST

1 день
2.75%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-3.97%
1 год
24.09%
3 года*
15.13%
5 лет*
0.83%
10 лет*
17.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

BlackRock Science and Technology Trust

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с VGTAGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с QQQMAGIX с VT
Часто сравнивают с BST:
BST с BSTZBST с QQQBST с SPYBST с JEPIBST с XLKBST с BCATBST с SCHD

Доходность на риск

AGIX vs. BST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BST
Ранг доходности на риск BST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXBSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.62

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.70

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

5.49

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. BST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BST равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXBSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Корреляция

Корреляция между AGIX и BST составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и BST

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BST в 11.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		1.32%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		11.25%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%

Просадки

Сравнение просадок AGIX и BST

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и BST.

Загрузка...

Показатели просадок

AGIXBSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-47.72%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-15.31%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-9.94%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-13.14%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.78%

4.74%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и BST

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с BlackRock Science and Technology Trust (BST) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGIXBSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

7.95%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

13.93%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.75%

22.13%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

23.47%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

25.60%

+3.71%