PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с BST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с BST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while BST (BlackRock Science and Technology Trust) is a stock. Over the past year, AGIX returned 65.78% vs 46.47% for BST. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 33.40%, что значительно выше, чем у BST с доходностью 24.81%.

AGIX

1 день
-1.84%
1 месяц
18.09%
С начала года
33.40%
6 месяцев
34.78%
1 год
65.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BST

1 день
-1.50%
1 месяц
14.60%
С начала года
24.81%
6 месяцев
28.67%
1 год
46.47%
3 года*
23.83%
5 лет*
5.46%
10 лет*
20.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и BST

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		33.40%29.24%15.47%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		24.81%23.65%5.30%

Correlation

The correlation between AGIX and BST is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.76

The correlation between AGIX and BST has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

BlackRock Science and Technology Trust

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ
Часто сравнивают с BST:
BST с BSTZBST с SPYBST с QQQBST с XLKBST с JEPIBST с BCATBST с SCHD

Доходность на риск

AGIX vs. BST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BST
Ранг доходности на риск BST: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXBSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.59

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.47

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.05

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

10.09

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. BST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BST равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXBSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.66

+0.87

Просадки

Сравнение просадок AGIX и BST

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и BST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXBSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-47.72%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-15.31%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.50%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-12.98%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

4.62%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и BST

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с BlackRock Science and Technology Trust (BST) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXBSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

6.35%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

15.24%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

18.07%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

23.61%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

25.75%

+3.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и BST

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BST в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.90%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.56%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and BST have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (8.30%) compared to BST (6.35%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs BST's -47.72%.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и BST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор