Сравнение AGGY с VTG
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds - AGGY tracks the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
AGGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.75%
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGY и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.60% | 3.74% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between AGGY and VTG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGY vs. VTG — Ранг доходности на риск
AGGY
VTG
Сравнение AGGY c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и VTG
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGY | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -2.89% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.78% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -0.74% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGY | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.51% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 3.51% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 3.51% | +1.98% |
Сравнение комиссий AGGY и VTG
AGGY берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и VTG
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.48% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AGGY and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for AGGY.
AGGY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.20% for VTG.
AGGY tracks Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для AGGY и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор