PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

AGGY и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGY и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 1.82% против 13.07% соответственно.

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с PGHYAGGY с IBHDAGGY с QQQAGGY с SPY
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий AGGY и DGRW

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DGRW в 0.28%.

DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

AGGY vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.75

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.05

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

4.75

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.81

-0.43

Корреляция

Корреляция между AGGY и DGRW составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и DGRW

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и DGRW

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGYDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-32.04%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-11.30%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-17.27%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-32.04%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-5.69%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.04%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.51%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и DGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.91%, в то время как у WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGYDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

4.64%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

7.73%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

15.41%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

13.98%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

16.21%

-10.73%