Сравнение AGGY с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
AGGY и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGY и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | -0.23% | 7.38% | 1.82% | 7.29% | -15.26% | -1.72% | 5.87% | 11.77% | 1.04% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.10%.
AGGY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.82%
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGY и BBAG
AGGY берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGGY vs. BBAG — Ранг доходности на риск
AGGY
BBAG
Сравнение AGGY c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.73 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 4.65 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AGGY и BBAG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и BBAG
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BBAG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.49% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и BBAG
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -18.73% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.61% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -18.06% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.91% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.30% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.97% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и BBAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеют волатильность 1.91% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGY | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.83% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 2.71% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 4.47% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 5.90% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.84% | -0.36% |